Sobre la preciación de activos derivados

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dc.contributor.authorÑopo Aguilar, Hugo
dc.date.accessioned2017-09-25T21:46:11Z
dc.date.available2017-09-25T21:46:11Z
dc.date.issued1996es_ES
dc.description.abstractPresentamos en este artículo a los más simples de los activos derivados, conocidos también como"derechos contingentes" en la teoría moderna de finanzas: las opciones de compra y venta  ("calls" y "puts ", respectivamente). Presentamos el problema de la preciación de derivados y mostramos la solución para un caso concreto: opciones americanas.es_ES
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttp://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/6079/6085
dc.language.isospa
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.publisher.countryPE
dc.relation.ispartofurn:issn:2305-2430
dc.relation.ispartofurn:issn:1012-3938
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0*
dc.sourcePro Mathematica; Vol. 10, Núm. 19-20 (1996)es_ES
dc.subjectFinanzases_ES
dc.subjectModelos Matemáticoses_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00
dc.titleSobre la preciación de activos derivadoses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.otherArtículo

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Pro Mathematica. Vol. 10 Núm. 19-20 (1996)