Sobre la preciación de activos derivados
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Pontificia Universidad Católica del Perú
DOI
Acceso al texto completo solo para la Comunidad PUCP
Abstract
Presentamos en este artículo a los más simples de los activos derivados, conocidos también como"derechos contingentes" en la teoría moderna de finanzas: las opciones de compra y venta ("calls" y "puts ", respectivamente). Presentamos el problema de la preciación de derivados y mostramos la solución para un caso concreto: opciones americanas.
Description
Keywords
Finanzas, Modelos Matemáticos
Citation
Collections
Endorsement
Review
Supplemented By
Referenced By
Creative Commons license
Except where otherwised noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess