Una nota empirica sobre outliers aditivos y no estacionariedad en series de inflación en América Latina
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Fecha
2009
Autores
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Editor
Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial
Resumen
Este documento está organizado de la siguiente manera. La sección 2 presenta el modelo, discute la detección de outliers y revisa brevemente los dos métodos propuestos por Perron y Rodríguez (2003) para detectar outliers aditivos. En la sección 3 se describe el estadístico ADF corregido por la presencia de outliers aditivos y se presentan los resultados del análisis empírico. La sección 4 presenta las conclusiones. Detalles sobre la fuente de la información son provistos en el apéndice.
Descripción
Páginas [109]-124
Palabras clave
Inflación--América Latina, Variaciones estacionales (Economía)--América Latina, Análisis de series de tiempo--América Latina
Citación
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