Una nota empirica sobre outliers aditivos y no estacionariedad en series de inflación en América Latina

Abstract

Este documento está organizado de la siguiente manera. La sección 2 presenta el modelo, discute la detección de outliers y revisa brevemente los dos métodos propuestos por Perron y Rodríguez (2003) para detectar outliers aditivos. En la sección 3 se describe el estadístico ADF corregido por la presencia de outliers aditivos y se presentan los resultados del análisis empírico. La sección 4 presenta las conclusiones. Detalles sobre la fuente de la información son provistos en el apéndice.