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A Note on the Size of the ADF Test with Additive Outliers and Fractional Errors. A Reapraisal about the (non) stationarity of the Latin-American Inflation Series
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2013)
En esta nota se analiza el tamaño empírico del estadístico Dickey y Fuller aumentado (ADF), propuesto por Perron y Rodríguez (2003), cuando los errores son fraccionales. Este estadístico se basa en un procedimiento de ...
Modeling the Volatility of Returns on Commodities: An Application and Empirical Comparison of GARCH and SV Models
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2020-02)
Seven GARCH and stochastic volatility (SV) models are used to model and compare empirically
the volatility of returns on four commodities: gold, copper, oil, and natural gas. The results
show evidence of fat tails and ...
Some stylized facts of returns in the foreign exchange and stock markets in Peru
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2011)
Utilizando herramientas estadísticas, algunos hechos estilizados del mercado cambiario y bursátil son analizados. Se aplican estadísticos para verificar la presencia de autocrrelación, asimetrías y otras desviaciones ...
Stochastic Volatility in Peruvian Stock Market and Exchange Rate Returns: a Bayesian Approximation
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
Este estudio es uno de los primeros en utilizar el modelo SV para modelar series financieras peruanas, así como estimar y comparar con los modelos GARCH con errores normales y t-student. El análisis en este estudio ...