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Modeling Latin-American Stock and Forex Markets Volatility: Empirical Application of a Model with Random Level Shifts and Genuine Long Memory
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2016-03)Este estudio se analiza la competencia en el mercado microcrediticio peruano vinculándola con la eficiencia de las firmas involucradas y su participación en el mercado. El análisis se realiza para el periodo 2003 – 2009 ... -
Modeling Latin-American Stock and Forex Markets Volatility: Empirical Application of a Model with Random Level Shifts and Genuine Long Memory
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2016-03)Following Varneskov and Perron (2014), I apply the RLS-ARFIMA(0,d,0) and the RLS-ARFIMA (1,d,1) models to the daily stock and Forex market returns volatility of Argentina, Brazil, Chile, Mexico and Peru. It is a parametric ... -
Modeling the trend, persistence, and volatility of inflation in Pacific Alliance countries: an empirical application using a model with inflation bands
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2024-02)This paper estimates and analyzes the dynamics of trend inflation, as well as the persistence and volatility of the inflation gap in the Pacific Alliance countries (Chile, Colombia, Mexico, and Peru). For this purpose, ... -
Modeling the Volatility of Returns on Commodities: An Application and Empirical Comparison of GARCH and SV Models
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2020-02)Seven GARCH and stochastic volatility (SV) models are used to model and compare empirically the volatility of returns on four commodities: gold, copper, oil, and natural gas. The results show evidence of fat tails and ... -
Modelling the volatility of commodities prices using a stochastic volatility model with random level shifts
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2016-03)We use the approach of Qu and Perron (2013) for the modeling and inference of volatility of a set of commodity prices in the presence of level shifts of unknown timing, magnitude and frequency. The model has two features: ... -
El modelo centro-periferia en los Andes
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2001)La conformación de un sistema centro-periferia depende de varios factores económicos y geográficos que interactúan en el espacio. Además, el grado de apertura de la economía de un país condiciona las características ... -
Un modelo estoclástico de volatilidad con sesgo GH en la distribución T de Student.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2015)Este trabajo presenta una aplicación empírica de un modelo de volatilidad estocástica (SV) aplicado a los retornos bursátiles diarios de un grupo de países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y Perú) para ... -
El modelo IS-LM : una versión para el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 1992)La idea central del presente documento es mostrar que la estructura lógica del modelo IS-LM puede resultar provechosa para construir un modelo macroeconómico que permita explicar algunos problemas económicos actuales ... -
El modelo Mundel-Fleming: una versión intertemporal
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas - CISEPAPE, 2000)En este trabajo se presenta una versión intertemporal de un modelo tipo Mundell-Fleming, con movilidad perfecta de capitales y tipo de cambio flexible. El modelo contiene dos subsistemas, uno para cada uno de los dos ... -
El modelo neoliberal peruano: límites, consecuencias sociales y perspectivas
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas - CISEPAPE, 2000)Este ensayo muestra que las características del crecimiento de los años 1993-1995 y 1997, y de la actual recesión revelan que los límites del modelo económico neoliberal para el sostenimiento del crecimiento a largo plazo ... -
Modelos de oligopolios de productos homogéneos y viabilidad de acuerdos horizontales
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2012)En este documento se presentan los principales modelos de oligopolio considerando productos homogéneos. El material hace énfasis en el detalle de las derivaciones de las condiciones de maximización de beneficios, y el ... -
Modelos univariados de hetero-esquedasticidad condicional autoregresiva Aplicación a los retornos del mercado de valores en el Perú.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2015)Una amplia familia de modelos univariados de heterocedasticidad condicional autorregresiva se aplica a los retornos diarios del mercado de valores de Perú para el período Enero 3, 1992 a Marzo 30, 2012 (5053 observaciones) ... -
Movilizaciones agrarias 1985-1989 : un análisis económico
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 1990)Intenta dar una lectura y explicación económica, ver los factores económicos, presentes en las movilizaciones agrarias para el período 1985-1989; que están a la base de la emergencia de las movilizaciones agrarias en ... -
Mujer y oferta de trabajo
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 1992)El objetivo de este artículo es estudiar los determinantes de la oferta de trabajo de las mujeres casadas y convivientes, con datos para Lima Metropolitana. El trabajar solamente con este grupo se justifica ampliamente en ... -
Multiplicadores del turismo en el Perú, 2011
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2019-02)Este trabajo estima los multiplicadores Tipo I y II de producción, valor agregado, inversión, y empleo del sector turismo tomando en consideración la Cuenta Satélite del Turismo (CST) de los años 2007 y 2011. El turismo ... -
La naturaleza del mercado laboral
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 1993)¿Que tipo de mercado es el mercado laboral? ¿Es un mercado walrasiano? ¿Qué papel juega en su funcionamiento el contexto social? Este artículo busca responder analíticamente estas preguntas. Se examina, primero, las ... -
La no linealidad en la relación entre la competencia y la sostenibilidad financiera y alcance social de las instituciones microfinancieras reguladas en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2021-11)Dado el estado no concluyente de resultados previos sobre el efecto de la competencia en el desempeño financiero y social de las instituciones microfinancieras (IMFs), el objetivo de esta investigación es evaluar la ... -
Notas sobre la determinación y dinámica del tipo de cambio
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 1998)Este es un trabajo sobre los determinantes y dinámica del tipo de cambio en una economía abierta con libre movimiento de capitales. Se revisan y ordenan los principales modelos monetarios y de cartera. Previamente se definen ... -
La nueva ley de instituciones bancarias, financieras y de seguros : algunos comentarios
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 1991)Señala que la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Desarrollo, Decreto Legislativo N° 637, promulgada por el gobierno de Fujimori, es más que un simple re-ordenamiento y modificación de la legislación ... -
La nueva teoría del comercio internacional
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 1998)Este es un trabajo de sistematización analítica del contenido de la Nueva Teoría del Comercio Internacional (NTC), según la cual el comercio se explicaría también por la existencia de rendimientos crecientes a escala. La ...
