Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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Autorsearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.author.Kantor Benavides, AlejandroTemasearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.subject.Distribución (Teoría de la probabilidad)

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    Estudio de tres propuestas de distribución skew-t
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-06-20) Kantor Benavides, Alejandro; Bayes Rodríguez, Cristian Luis
    Este trabajo compara tres distribuciones skew-t. En particular, las propuestas por Branco y Dey (2001) y Azzalini y Capitanio (2003), Fernández y Steel (1998), y Jones y Faddy (2003). Se analiza la relación entre los parámetros y el nivel de asimetría a través de la medida de Patil et al. (2014). Se propone una nueva parametrización de la distribución skew-t de Jones y Faddy (2003) que modela mejor la asimetría. Las distribuciones son ajustadas a datos reales basados en el retorno logarítmico de la tasa de cambio de PEN a USD.