Estudio de tres propuestas de distribución skew-t
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Fecha
2016-06-20
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Pontificia Universidad Católica del Perú
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Resumen
Este trabajo compara tres distribuciones skew-t. En particular, las propuestas por Branco y Dey (2001) y Azzalini y Capitanio (2003), Fernández y Steel (1998), y Jones y Faddy (2003).
Se analiza la relación entre los parámetros y el nivel de asimetría a través de la medida de Patil et al. (2014). Se propone una nueva parametrización de la distribución skew-t de Jones y Faddy (2003) que modela mejor la asimetría. Las distribuciones son ajustadas a datos reales basados en el retorno logarítmico de la tasa de cambio de PEN a USD.
Descripción
Palabras clave
Distribución (Teoría de la probabilidad), Estadística bayesiana
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