Departamento Académico de Economía
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El Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú fue creado en agosto de 1969 y desde entonces el equipo de profesores que lo conforman se ha caracterizado tanto por su labor docente como por su dedicación permanente a la investigación de los temas relevantes para la sociedad y la economía peruana.
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Ítem Acceso Abierto Envejeciendo desigualmente en América Latina(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2023-07) Olivera, JavierEsta investigación estudia el bienestar de los adultos mayores desde una perspectiva multidimensional en 18 países de América Latina. Para ello se estima un índice de envejecimiento activo para cada individuo y se analiza su distribución en cada país. Esta estrategia permite medir la desigualdad en la calidad del envejecimiento, así como también permite considerar diferentes juicios de valor en la evaluación global de la calidad de vida durante el envejecimiento. De esto modo, se puede dar luces sobre las discrepancias en la calidad del envejecimiento dentro de los países y entre países. También se analizan los factores asociados al grado de desigualdad en la calidad del envejecimiento a partir de regresiones de funciones de influencia (RIF regressions) y se encuentra que una mayor proporción de población adulta mayor con educación secundaria o con acceso a infraestructura y servicios públicos reduce los niveles de desigualdad en la calidad del envejecimiento.Ítem Acceso Abierto ¿Caminos distintos y destinos iguales?: Análisis de la convergencia en patrones de uso de Internet entre diferentes grupos etarios(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2017-04) Barrantes, Roxana; Vargas, EduardoEl presente artículo profundiza en el entendimiento de la brecha digital que divide a los grupos etarios más jóvenes de aquellos de mayor edad; en particular, analiza la evolución y la convergencia de los patrones de apropiación de Internet en tres grupos etarios: jóvenes (17 a 26 años), adultos (27 a 49 años), adultos maduros (50 a 59 años) y adultos mayores (50 a 75 años). El análisis realizado en tres ciudades capitales de América Latina (Buenos Aires, Lima y Ciudad de Guatemala) encuentra que existe un patrón de convergencia en las trayectorias de apropiación de los usuarios de los distintos grupos etarios; sin embargo, la brecha entre los grupos más jóvenes y el grupo de adultos mayores no llega a cerrarse completamente incluso después de varios años de experiencia usando la red. De igual modo, se observa que la adopción de actividades más sofisticadas en Internet está condicionada por la pertenencia a cada grupo etario. The present article delves into the understanding of the digital gap that divides the younger age groups from those who are older, specifically the young (17 to 26), adults (27 to 49), mature adults (50 to 59), and older adults (50 to 75). The analysis carried out in three capital cities of Latin America (Buenos Aires, Lima and Guatemala City) finds that there is a pattern of convergence in the trajectory of appropriation of the users of the different age groups. However, the gap between the younger groups and the older group does not close completely even after several years of experience using the network. Likewise, it is observed that the adoption of more sophisticated activities on the Internet is conditioned by membership to each age group.Ítem Acceso Abierto Un modelo estoclástico de volatilidad con sesgo GH en la distribución T de Student.(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2015) Lengua Lafosse, Patricia; Bayes, Cristian; Rodríguez, GabrielEste trabajo presenta una aplicación empírica de un modelo de volatilidad estocástica (SV) aplicado a los retornos bursátiles diarios de un grupo de países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y Perú) para el período 1996:01-2013:12. Se estima un modelo SV que incorpora tanto los efectos de apalancamiento, sesgo en la distribución y colas pesadas usando una distribución t-Student Generalizada Hiperbólica usando el algoritmo Bayesiano propuesto por Nakajima and Omori (2012). Los resultados del modelo se comparan con modelos de volatilidad estocástica con distribución t-Student simétrica mediante el uso del logaritmo de las verosimilitudes marginales. Asimismo un análisis de sensibilidad a las priors es proporcionado. Los resultados sugieren que hay efectos de apalancamiento en todas las series de retornos consideradas aunque no hay evidencia concluyente para el caso de Perú. De otro lado, perturbaciones sesgadas con colas pesadas son confirmadas para Argentina, mientras que la existencia de colas pesadas es obtenida para México, Brasil y Chile y perturbaciones Normales simétricas en el caso del Perú. En general, encontramos que la distribución GH Skew t-Student es adecuada en la modelación de los retornos diarios de Perú, Argentina y Brasil en comparación con los modelos tradicionales con distribución simétrica t-Student.Ítem Acceso Abierto An Application of a Short Memory Model With Random Level Shifts to the Volatility of Latin American Stock Market Returns(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014) Rodríguez, Gabriel; Tramontana, RoxanaLa evidencia empírica indica que la volatilidad de las series de retornos bursátiles (o .financieras en general) poseen la característica de larga memoria. Sin embargo, de otro lado, existe evidencia que ha mostrado que los procesos de memoria corta contaminados con cambios de nivel aleatorios o esporádicos a menudo pueden ser confundidos con procesos de larga memoria en cuyo caso se dice que esta larga memoria es espuria. En este caso se tiene procesos con memoria larga espúria. Este trabajo representa un estudio empírico del modelo de cambio de nivel aleatorio (RLS), utilizando el enfoque de Lu y Perron (2010) y Li y Perron (2013) para la volatilidad de los retornos bursátiles diarios de cinco países de América Latina. El modelo RLS consiste en la suma de un componente de memoria corta y un componente de cambio de nivel aleatorios, el cual se rige por un proceso de Bernoulli con una probabilidad α. Los resultados de las estimaciones sugieren que los cambios de nivel son poco frecuentes, pero una vez que se tienen en cuenta, la característica de larga memoria y los efectos GARCH desaparecen. También se proporciona un ejercicio de pronóstico fuera de muestra.Ítem Acceso Abierto Contexto internacional y desempeño macroeconómico en América Latina y el Perú: 1980-2012(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2013) Mendoza Bellido, Waldo EpifanioEste artículo tiene como propósito central mostrar el desempeño macroeconómico de América Latina y el Perú, durante el periodo 1980-2012, en su conexión con la evolución de la economía internacional y las respuestas de política macroeconómica adoptadas por los bancos centrales y los ministerios de hacienda de la región. Se ha encontrado que el pésimo desempeño macroeconómico de los ochenta, el desempeño regular en los noventa y el excelente desempeño macroeconómico de los últimos 12 años, está asociado con el contexto externo sumamente adverso en los ochenta, un contexto regular en los noventa, y un contexto externo mucho más favorable en los últimos 12 años.