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dc.contributor.advisorCastillo Bardalez, Paul Gonzalo
dc.contributor.authorGoicochea Arqueros, Juan Diego
dc.contributor.authorNavarro Peña, Valeria Alexandra
dc.date.accessioned2021-03-30T03:54:52Z
dc.date.available2021-03-30T03:54:52Z
dc.date.created2020
dc.date.issued2021-03-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/18689
dc.description.abstractEl presente trabajo busca analizar el impacto de los choques de política monetaria en la volatilidad de las principales variables macroeconómicas del Perú. El enfoque empírico empleado se basa en un modelo de vectores autorregresivos (VAR) extendido en 2 dimensiones. Primero, el modelo permite volatilidad estocástica, con lo que se puede capturar la variación en el tiempo en el tamaño de los choques de política monetaria. Segundo, el modelo admite una interacción dinámica, a través de una ecuación de transición, entre el nivel de las variables en el VAR y la volatilidad cambiante en el tiempo de los choques. Los resultados demuestran que, en el Perú, los choques de política monetaria contribuyen a reducir la volatilidad macroeconómica. Así, se estima que un choque de política monetaria de 100 puntos básicos está asociado a una disminución de la volatilidad del PBI hasta de 9% los primeros 6 meses, y una reducción de la volatilidad de la inflación y el tipo de cambio, de hasta 5% y 15% los 5 primeros meses, respectivamente.es_ES
dc.description.abstractThis paper studies the impact of monetary policy shocks on the volatility of the main macroeconomic variables of Peru. The empirical approach used is based vector autoregressive (VAR) model extended along two dimensions. First, the model allows for stochastic volatility, thus capturing the variation over time in the size of monetary policy shocks. Second, the model admits a dynamic interaction, through a transition equation, between the level of the variables in the VAR and the time-varying volatility of the shocks over time. The results suggest that, in Peru, monetary policy shocks contribute to reduce macroeconomic volatility. Thereby, the analysis establishes that a 100 basis points increases in the policy rate causes a decrease in GDP volatility of up to 9% in the first six months, and a reduction in inflation and exchange rate volatility, of up to 5% and 15% the first five months, respectively.es_ES
dc.language.isospa
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perú
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio de Tesis - PUCPes_ES
dc.sourcePontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.subjectPolítica monetaria--Perúes_ES
dc.subjectTipo de cambio--Perúes_ES
dc.subjectMacroeconomía--Perúes_ES
dc.subjectPerú--Condiciones económicases_ES
dc.titleEfectos dinámicos de los choques de política monetaria en la volatilidad macroeconómica: un estudio empírico para Perúes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
thesis.degree.nameBachiller en Ciencias Sociales con mención en Economíaes_ES
thesis.degree.levelBachilleratoes_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias Socialeses_ES
thesis.degree.disciplineCiencias Sociales con mención en Economíaes_ES
dc.type.otherTesis de grado
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES
dc.publisher.countryPE
renati.advisor.dni9995165
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-3769-8660es_ES
renati.author.dni73855578
renati.author.dni72539545
renati.discipline311016es_ES
renati.juror-es_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachilleres_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigaciones_ES


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