Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

URI permanente para esta comunidadhttp://54.81.141.168/handle/123456789/6

El Repositorio Digital de Tesis y Trabajos de Investigación PUCP aporta al Repositorio Institucional con todos sus registros, organizados por grado: Doctorado, Maestría, Licenciatura y Bachillerato. Se actualiza permanentemente con las nuevas tesis y trabajos de investigación sustentados y autorizados, así como también con los que que fueron sustentados años atrás.
Ingresa a su web: Repositorio Digital de Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

Explorar

Filtros

20221

Ajustes

Autorsearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.author.Salvador Azabache, Alex EduardoTemasearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.subject.Política monetaria--Perú

Resultados de búsqueda

Mostrando 1 - 1 de 1
  • No hay miniatura disponible
    ÍtemTexto completo enlazado
    El impacto de las medidas macro prudenciales en el riesgo de solvencia de la banca peruana para el periodo 2000-2019
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-01) Salvador Azabache, Alex Eduardo; Jiménez Jaimes, Félix Ovidio
    La crisis de 2008 reafirmó la importancia del sistema financiero para la economía de cualquier país. A partir de dicha crisis es que se buscó incorporar medidas macroeconómicas en la regulación de los bancos con la intención de que estén preparados para las posibles contingencias. En la medida en que existen pocos trabajos que evalúen el cambio estructural producto de la aplicación de dichas medidas macro prudenciales; la presente investigación tiene como objetivo encontrar el efecto de la aplicación de las políticas macro prudenciales en el riesgo de insolvencia de los 4 bancos más importantes del sistema bancario peruano. Se utiliza como variable dependiente el z-score hecho por Altman (2017) aplicado para empresas no manufactureras en mercados emergentes, en la medida que se ha probado que sí logra encontrar correctamente el riesgo de solvencia de los bancos de la muestra. Las medidas macro prudenciales que se evalúa son provisiones dinámicas, requerimientos de capital, requerimientos de encaje en moneda nacional y requerimientos de encaje en moneda extranjera. Para encontrar el efecto de la aplicación de las políticas macro prudenciales en el riesgo de solvencia se utiliza un modelo que incorpora la activación de cada medida a lo largo del periodo elegido y se estima mediante el método Arellano Bond con datos panel para el periodo del 2002 a 2019, con un cambio estructural desde el 2009 denotando el inicio de la aplicación de las medidas macro prudenciales. Se espera encontrar que las políticas macro prudenciales tuvieron un efecto positivo en el z-score, lo que denotaría una reducción en el riesgo de insolvencia. A su vez, la literatura empírica previa nos muestra que las medidas significativas más impactantes para la solvencia deberían presentarse en el siguiente orden; i) requerimientos de capital, ii) encaje en moneda extranjera y, iii) provisiones dinámicas.