Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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Autorsearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.author.Esteves Souza, Jerónimo

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    Efectos de una pandemia en los mercados de valores de renta variable: comparativa entre la Influenza de tipo A(H1N1) durante el periodo 2009- 2010 y el COVID-19 en el año 2019- 2020
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-02-26) Esteves Souza, Jerónimo; Vela Ríos, Joaquín Javier; García Uribe, Andrés Mauricio
    Después de la pandemia más conocida como la gripe española del año 1918, no hubo otra capaz de poner en serios problemas la economía mundial, en especial los mercados de valores de todos los países hasta la llegada del nuevo coronavirus SARS-COV2, denominado también COVID19. Por ello, el presente trabajo busca analizar y comparar los efectos de dos pandemias ocurridas en el periodo 2008-2020 en los mercados de renta de variable. Estas pandemias son la gripe A(H1N1) ocurrida en el periodo 2009- 2011 y el nuevo coronavirus SARS-COV2 que inició a finales del 2019 en Wuhan, China. El periodo de análisis para el SARS-COV2 será 2009-2020. Se plantea que para las Bolsas de Valores de los países desarrollados (EE.UU, China y España) existirá un impacto negativo sobre el rendimiento asociado a dichas bolsas ante la presencia del COVID-19 en el corto y mediano plazo; esto a su vez desencadenará un efecto en cadena similar o incluso mayor sobre las Bolsas de Valores de los países que conforman el MILA (Mercado Integrado Latinoamericano) Perú, Chile y Colombia. Este impacto sería de mayor escala que el impacto ocasionado por la gripe A (H1N1) pdm09, debido a que se considera que la crisis financiera internacional del año 2008 fue el determinante de la caída de las bolsas de valores de Estados Unidos, España y de los países en desarrollo en ese periodo. En esta investigación se va a utilizar un modelo Panel Least Squares para poder estimar los efectos de las pandemias en los índices de rendimiento de los países mencionados