Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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Autorsearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.author.Cueva Garriazo, Jennyfer LeylaTemasearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.subject.Riesgo financiero--Administración de riesgos

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    Evaluación crediticia a una empresa mediante modelos endógenos para estimación de la probabilidad de default
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-02-15) Cueva Garriazo, Jennyfer Leyla; Miranda Castillo, Oscar Enrique
    En el presente trabajo se realiza el estudio de diferentes modelos endógenos para predecir la probabilidad de default, que centran su estimación en factores internos de las empresas, tales como el modelo Logit, llamado también modelo de regresión logística, y el modelo KMV, enfocado en la evolución del valor de la firma. Adicionalmente se realiza el análisis de diferentes variables, ratios financieros e indicadores endógenos. Finalmente, se compararon los ratings asignados de las clasificadoras de riesgo más importantes (S&P, Fitch y Moodys) con el rating y probabilidad de default obtenida, llegando a valores semejantes.