Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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Autorsearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.author.Cabrera Aurazo, Kristel AlessandraTemasearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.subject.Dolar estadounidense (Moneda)--Perú

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    Determinantes de la volatilidad del tipo de cambio real en el Perú durante 1995 a 2018
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-05-08) Cabrera Aurazo, Kristel Alessandra; Jiménez Jaimes, Félix Ovidio
    Este trabajo de investigación pretende analizar los determinantes de la volatilidad del tipo de cambio real en el Perú para el periodo de enero de 1995 a diciembre de 2018, en ese sentido, se tiene como objetivo determinar qué variables influyen en la volatilidad del tipo de cambio real y en qué magnitud afectan para así contrastar las hipótesis planteadas. El modelo econométrico que se usará para estimar la volatilidad del tipo de cambio será el GARCH y se tomó como principales determinantes de la volatilidad del tipo de cambio real a la apertura comercial, los términos de intercambio, inflación, la intervención cambiaria y el diferencial de tasas doméstica y extranjera.