Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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    Un enfoque de credibilidad bajo espacios de Hilbert y su estimación mediante modelos lineales mixtos
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-04-08) Ruíz Arias, Raúl Alberto; Valdivieso Serrano, Luis Hilmar
    La teoría de la credibilidad provee un conjunto de métodos que permiten a una compañía de seguros ajustar las primas futuras, sobre la base de la experiencia pasada individual e información de toda la cartera. En este trabajo presentaremos los principales modelos de credibilidad utilizados en la práctica, como lo son los modelos de Bühlmann (1967), Bühlmann-Straub (1970), Jewell (1975) y Hachemeister (1975), todos ellos analizados en sus propiedades desde un punto de vista geométrico a través de la teoría de espacios de Hilbert y en su estimación mediante el uso de los modelos lineales mixtos. Mediante un estudio de simulación se mostrará la ventaja de utilizar este último enfoque de estimación.