Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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    Choques externos y fluctuaciones económicas en Perú: una aplicación empírica usando mixtura en las innovaciones en modelos TVP-VAR-SV
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-03-09) Guevara Ruiz, Brenda Sofía; Yamuca Salvatierra, Leonela Lorena; Rodríguez Briones, Gabriel Hender
    Una familia de modelos VAR con coeficientes cambiantes en el tiempo y mixtura en las innovaciones (TVP-VAR-SV) es utilizada para analizar el impacto de los choques externos sobre el producto, la inflación y la tasa de interés en el Perú, durante el periodo 1996Q2-2019Q3. Los resultados principales son: (i) el modelo que se ajusta mejor a los datos es aquel cuyos coeficientes y varianzas varían en el tiempo; (ii) las funciones impulso respuesta de todos los modelos muestran que el impacto proveniente del choque externo sobre el crecimiento del PBI real es positivo e importante; (iii) los resultados de las FEVD señalan que los choques externos explican un alto porcentaje de la variabilidad del producto, de la inflación y de la tasa de interés; (iv) la descomposición histórica (HD) muestra que una contribución alta de los choques externos, especialmente, a partir del año 2002 en adelante.
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    Evolution of the monetary policy in Peru: an empirical application using a mixture innovation TVP-VAR-SV Model
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-01-28) Portilla Goicochea, Jhonatan Josue; Rodríguez Briones, Gabriel Hender
    This paper investigates the evolution of the monetary policy in Peru between 1996Q1 and 2016Q4 using a mixture innovation time-varying parameter vector autoregressive model with stochastic volatility (TVP-VAR-SV)model proposed by Koopetal.(2009).The main empirical results are:(i)VARcoe¢cients and volatilities change more gradually than covariance errors overtime;(ii)the volatility of monetary policy shocks is higher during pre-In ation Targeting (IT) regime;(iii)a surprise increase in the interest rate produces GDP growth falls and reduces in ation in the longrun;(iv)the interest rate reacts more quickly against aggregate supply shocks than aggregate demand shocks;(v)monetary policy shocks explain a high percentage of domestic variables during pre-IT regime and then,their contribution decrease during IT-regime.