Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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Asesorsearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.advisor.Rodríguez Briones, Gabriel HenderTemasearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.subject.Perú--Política económica

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    Evolution of the monetary policy in Peru: an empirical application using a mixture innovation TVP-VAR-SV Model
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-01-28) Portilla Goicochea, Jhonatan Josue; Rodríguez Briones, Gabriel Hender
    This paper investigates the evolution of the monetary policy in Peru between 1996Q1 and 2016Q4 using a mixture innovation time-varying parameter vector autoregressive model with stochastic volatility (TVP-VAR-SV)model proposed by Koopetal.(2009).The main empirical results are:(i)VARcoe¢cients and volatilities change more gradually than covariance errors overtime;(ii)the volatility of monetary policy shocks is higher during pre-In ation Targeting (IT) regime;(iii)a surprise increase in the interest rate produces GDP growth falls and reduces in ation in the longrun;(iv)the interest rate reacts more quickly against aggregate supply shocks than aggregate demand shocks;(v)monetary policy shocks explain a high percentage of domestic variables during pre-IT regime and then,their contribution decrease during IT-regime.
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    Efectos macroeconómicos de choques de oferta de crédito: evidencia empírica para la economía peruana
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-03-21) Martinez Saavedra, Jefferson José; Rodríguez Briones, Gabriel Hender
    El presente documento cuantifica y explora la importancia de los efectos de un choque adverso de oferta de crédito en los principales agregados macroeconómicos para la economía Peruana. Este objetivo se alcanza a partir de la estimación de un modelo de vectores autorregresivos Bayesiano (BVAR), siguiendo un esquema de identificación con restricciones de signos. Los principales resultados indican que los choques adversos de oferta de crédito (i) reducen el volumen de crédito, el PBI y la tasa de interés interbancaria, a la par que eleva el costo del financiamiento (la tasa de interés activa en moneda nacional) y (ii) explican alrededor del 11.2% de la variabilidad del PBI real. Asimismo, el análisis de sensibilidad muestra que los resultados obtenidos son robustos a esquemas alternativos de identificación de restricciones de signos. En particular, se encuentra que un enfoque más restrictivo explica en menor magnitud el comportamiento de las variables, y lo contrario para un enfoque menos restrictivo.