Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

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    Regresión beta usando cópulas gaussianas para analizar series de tiempo
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-01-11) Cajavilca Gonzales, Ana Rosa; Quiroz Cornejo, Zaida Jesús
    Este trabajo presenta una alternativa para analizar series de tiempo que se encuentran restringidas al intervalo (0; 1). Se detalla el modelo propuesto Masarotto y Varin (2012) y Guolo y Varin (2014), el cual permite capturar los efectos producidos por covariables a través de una regresión beta y adicionalmente, con el empleo de cópulas permite modelar la dependencia temporal mediante un proceso de autorregresivo de medias móviles. Como ventaja de la aplicación de este modelo se tiene que evita la necesidad de transformar la variable dependiente, así como también evita someterla al cumplimiento de diversos supuestos como los de normalidad y estacionariedad. Además, permite diferenciar los efectos de las covariables y de la dependencia temporal, lo cual coadyuva a mejorar el análisis de los resultados. Se realizó una aplicación a la tasa de desempleo desde enero de 2003 hasta octubre de 2019 en Lima Metropolitana y debido a la distribución que presenta esta variable se usó un modelo de regresión beta usando cópulas gaussianas. Para la estimación se incluyó el logaritmo del índice del PBI, así como un componente de estacionalidad anual como covariables y para tomar en cuenta la dependencia temporal se incorporó un proceso autorregresivo de medias móviles ARMA(1; 1) a través de una cópula gaussiana.