Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

URI permanente para esta comunidadhttp://54.81.141.168/handle/123456789/6

El Repositorio Digital de Tesis y Trabajos de Investigación PUCP aporta al Repositorio Institucional con todos sus registros, organizados por grado: Doctorado, Maestría, Licenciatura y Bachillerato. Se actualiza permanentemente con las nuevas tesis y trabajos de investigación sustentados y autorizados, así como también con los que que fueron sustentados años atrás.
Ingresa a su web: Repositorio Digital de Tesis y Trabajos de Investigación PUCP

Explorar

Filtros

20241

Ajustes

Asesorsearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.advisor.Lahura Serrano, Erick WilfredoTemasearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.subject.Cobro de cuentas--Perú

Resultados de búsqueda

Mostrando 1 - 1 de 1
  • No hay miniatura disponible
    ÍtemTexto completo enlazado
    Dinámica de la morosidad en moneda extranjera y el tipo de cambio real en el Perú: Aplicación empírica de un modelo TVP-VAR-SV
    (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-10-31) Alvarado Nazario, Diego Alipio; Lahura Serrano, Erick Wilfredo
    Esta investigación estudia la dinámica de la morosidad en moneda extranjera del sistema financiero peruano frente a cambios inesperados del tipo de cambio durante el periodo 2003- 2019 utilizando datos mensuales. Se empleó un modelo de vectores autorregresivos con parámetros cambiantes en el tiempo y volatilidad estocástica propuesto por Chan y Eisenstat (2018), donde a través del uso de la inferencia bayesiana, se llevó a cabo la comparación entre diversos modelos de esta naturaleza. En la estimación del modelo especificado, se evaluaron dos criterios de comparación: la log-verosimilitud marginal calculada por el método de entropía cruzada y el Criterio de Información de Desviaciones. El primero, se encarga de evaluar la probabilidad de ocurrencia de los datos observados condicionada al modelo, mientras que el segundo, se enfoca en encontrar el equilibrio entre el ajuste y la complejidad del modelo. La aplicación de ambos criterios se dio con la finalidad de comparar y encontrar el mejor modelo que se ajuste al comportamiento de los datos. Los principales resultados de los modelos estimados indican que un aumento de la depreciación cambiaria real genera efectos positivos y persistentes en la morosidad en moneda extranjera, alcanzando su efecto entre 20 y más de 60 meses después de ocurrido el choque cambiario.