Departamento Académico de Economía

URI permanente para esta comunidadhttp://54.81.141.168/handle/123456789/124141

El Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú fue creado en agosto de 1969 y desde entonces el equipo de profesores que lo conforman se ha caracterizado tanto por su labor docente como por su dedicación permanente a la investigación de los temas relevantes para la sociedad y la economía peruana.
Ingresa a su web: Departamento de Economía

Explorar

Filtros

2000 - 20053

Ajustes

Autorsearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.author.Huamán Aguilar, RicardoTemasearch.filters.applied.operator.equals: search.filters.subject.Modelos económicos

Resultados de búsqueda

Mostrando 1 - 3 de 3
  • Miniatura
    ÍtemAcceso Abierto
    Dinero e inflación: el overshooting y el canal del tipo de cambio
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2005) Mendoza Bellido, Waldo Epifanio; Huamán Aguilar, Ricardo
    En este trabajo se extiende el modelo de desbordamiento (“overshooting”) del tipo de cambio de Dornbusch (1976), en dos direcciones En primer lugar, en la línea de Wilson (1979), se asume que el público tiene expectativas racionales, en su versión determinística de previsión perfecta. En este marco, se analizan los efectos de políticas no anticipadas y anticipadas. En segundo lugar, el modelo busca reproducir el hecho estilizado de que, en una economía abierta y con tipo de cambio flexible, el impacto de una expansión monetaria sobre los precios puede ser inmediato, a través de su efecto sobre el tipo de cambio. Para este objetivo, se ha extendido el modelo original de Dornbusch, incorporando la tasa de depreciación del tipo de cambio como un argumento de la Curva de Phillips. En esta extensión se asume que, como en el modelo básico, el ajuste en los precios que se genera por el exceso de demanda en el mercado de bienes, en el corto plazo, es nulo; mientras que el que se genera por el movimiento del tipo de cambio es inmediato.
  • Miniatura
    ÍtemAcceso Abierto
    La macroeconomía de una economía abierta en el corto plazo : el modelo Mundell-Fleming
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2003) Mendoza Bellido, Waldo Epifanio; Herrera Catalán, Pedro; Huamán Aguilar, Ricardo
    En este trabajo presentamos el modelo Mundell – Fleming para un régimen de tipo de cambio fijo y flexible, en un contexto de perfecta movilidad de capitales. En la primera parte presentamos el modelo para el caso de un régimen de tipo de cambio fijo, en ella se introducirán las ecuaciones básicas que describen el mercado de bienes, el mercado monetario, el mercado de bonos doméstico y el mercado de bonos externos; así como los mecanismos de interacción entre los distintos mercados. Se realizarán tres ejercicios de simulación, en los cuales se verán los efectos sobre la producción, las reservas internacionales y la tasa de interés doméstica de una política fiscal expansiva, una devaluación y un incremento de la tasa de interés externa. En la segunda parte se desarrollará el modelo para el caso de un régimen cambiario flexible y se verán los efectos sobre la producción, la tasa de interés doméstica y el tipo de cambio ante una política fiscal expansiva, una política monetaria expansiva y un incremento de la tasa de interés externa.
  • Miniatura
    ÍtemAcceso Abierto
    El modelo Mundel-Fleming: una versión intertemporal
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas - CISEPA, 2000) Mendoza Bellido, Waldo Epifanio; Huamán Aguilar, Ricardo; Olivares Ramírez, Alejandro Oscar
    En este trabajo se presenta una versión intertemporal de un modelo tipo Mundell-Fleming, con movilidad perfecta de capitales y tipo de cambio flexible. El modelo contiene dos subsistemas, uno para cada uno de los dos periodos que tiene el modelo, lo cual permite que las expectativas sobre el tipo de cambio, el producto y la tasa de interés puedan endogenizarse, asumiendo previsión perfecta, sin perder la sencillez y la transparencia de la estática comparativa. La conexión entre el periodo 1 y el periodo 2 se da a través de las expectativas que el público se forma en el periodo 1 sobre algunas variables del periodo 2. Estas últimas, a su vez, son las variables que se determinan en el periodo 2. El modelo permite mostrar los efectos de cambios esperados en la política monetaria para el periodo 2 sobre el nivel de actividad, la tasa de interés y el tipo de cambio en el periodo 1. Los resultados difieren del postulado por Sargent y Wallace (1975), donde la política monetaria anticipada no tiene efectos en la producción; y se parecen más a los de Fischer (1977), en donde la política monetaria, incluso cuando es anticipada, sí tiene efectos en el nivel de actividad.