Pro Mathematica. Vol. 10 Núm. 19-20 (1996)

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Tabla de Contenido
Artículos
  • Reorderings of some divergent series Alcántara Bode, Julio; 5-8
  • Singularidades de campos vectoriales holomorfos en el dominio de Poincaré Benazic, Renato; 9-33
  • La intersección arbitraria de una familia de subconjuntos abiertos con la propiedad s-locamente finita es semi-abierta Caldas, Miguel; 35-42
  • Un estimador de seudo-máxima verosimilitud, su consistencia fuerte y distribución asintótica Flores, José; 43-55
  • Densidad en el espacio de foliaciones Sarmiento, Alberto; 57-67
  • Heterogeneidad de los agentes económicos y unicidad del equilibrio walrasiano Lugon, Alejandro; 69-91
  • Algebraic structure of convolutional encoders Pedraza-Arpasi, Jorge; 93-111
  • La paradoja de Banach-Tarski Rivera, Juan; 113-121
  • Semigrupos de Weierstrass Torres Orihuela, Fernando Eduardo; 123-134
  • Aplicaciones de las ondaletes a la Física Thompson, David; 135-150
  • Relations between wavelets and operator theory Ortiz Fernández, Alejandro; 151-175
  • Sobre la preciación de activos derivados Ñopo Aguilar, Hugo; 177-182
  • Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas Kohatsu Higa, Arturo; 183-199
  • Stationary sunspot equilibrium a survey Leiva-Maldonado, Wilfredo; 201-211
  • Acerca de la dinámica simbólica y compleja Anicama, Jorge; 213-228
  • Examples of linear control systems on Lie groups Ayala, V; Kara Hacibekiroglu, A; 229-249
  • Fibrados Holomórficos sobre blow-ups Gasparim, Elizabeth; 251-258

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      Sobre la preciación de activos derivados
      (Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996) Ñopo Aguilar, Hugo
      Presentamos en este artículo a los más simples de los activos derivados, conocidos también como"derechos contingentes" en la teoría moderna de finanzas: las opciones de compra y venta  ("calls" y "puts ", respectivamente). Presentamos el problema de la preciación de derivados y mostramos la solución para un caso concreto: opciones americanas.