Browsing Documentos de Trabajo by Subject "Volatilidad Estocástica"
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Modelling the volatility of commodities prices using a stochastic volatility model with random level shifts
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2016-03)We use the approach of Qu and Perron (2013) for the modeling and inference of volatility of a set of commodity prices in the presence of level shifts of unknown timing, magnitude and frequency. The model has two features: ... -
Un modelo estoclástico de volatilidad con sesgo GH en la distribución T de Student.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2015)Este trabajo presenta una aplicación empírica de un modelo de volatilidad estocástica (SV) aplicado a los retornos bursátiles diarios de un grupo de países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y Perú) para ...