Browsing Documentos de Trabajo by Subject "GARCH"
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Modelamiento de la volatilidad de las bolsas de valores de América Latina: Probabilidades variables y reversión promedio en un modelo de cambios de nivel randomizado.
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2015)Siguiendo el trabajo de Xu y Perron (2014), en este documento se aplica el modelo extendido de cambios de nivel aleatorios (RLS) a los retornos diarios de los mercados bursátiles de Argentina, Brasil, Chile, Mexico y Perú. ... -
Modeling the Volatility of Returns on Commodities: An Application and Empirical Comparison of GARCH and SV Models
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2020-02)Seven GARCH and stochastic volatility (SV) models are used to model and compare empirically the volatility of returns on four commodities: gold, copper, oil, and natural gas. The results show evidence of fat tails and ...