Browsing Documentos de Trabajo by Author "Perron, Pierre"
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Residual Based Test for Cointegration with GLS Detrented Data
Perron, Pierre; Rodríguez, Gabriel (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2012)Este documento analiza diferentes estadísticos basados en los residuos para la hipótesis nula de no cointegración utilizando MCG para eliminar los componentes determinísticos. Las distribuciones asintóticas son simuladas ...