Browsing Documentos de Trabajo by Author "Lengua Lafosse, Patricia"

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    • Un modelo estoclástico de volatilidad con sesgo GH en la distribución T de Student. 

      Lengua Lafosse, Patricia; Bayes, Cristian; Rodríguez, Gabriel (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2015)
      Este trabajo presenta una aplicación empírica de un modelo de volatilidad estocástica (SV) aplicado a los retornos bursátiles diarios de un grupo de países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y Perú) para ...