Browsing Documentos de Trabajo by Author "Calderon Vela, Alfredo"
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Extreme Value Theory: An Application to the Peruvian Stock Market Returns
Calderon Vela, Alfredo; Rodríguez, Gabriel (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2014)Utilizando observaciones diarias de los índices y retornos del mercado de valores Peruano desde Enero 3, 1990 hasta Mayo 31, 2013, se modela la distribución de probabilidad de pérdida diaria, se estiman los cuantiles máximos ...