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El teorema fundamental de precios de arbitraje con costos de transacción en un mercado de divisas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-10-04)
Harrison and Kreps (1979) aplicaron el principio de no arbitraje al estudio sistemático de tres diferentes modelos de mercados financieros, siendo uno de ellos el modelo de Black - Scholes. Una característica importante ...
El browniano fraccionario y el cálculo de Malliavin en las finanzas cuantitativas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-22)
Podemos definir "Finanzas cuantitativas" como la rama de las finanzas donde se desarrollan
e implementan modelos matemáticos complejos, los cuales usarán las empresas para tomar
decisiones sobre la gestión de riesgos, ...
Existencia de equilibrio competitivo en economias con bienes indivisibles y el teorema de unimodularidad
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-24)
En esta tesis estudiamos un nuevo enfoque sobre las preferencias de un agente que adquiere cestas de consumo con bienes indivisibles y tenemos como objetivo principal encontrar condiciones bajo las cuales el equilibrio ...
Análisis de la monotonicidad de la demanda vía relaciones de preferencia y funciones de utilidad
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-02-04)
La teoría económica es un ambiente donde las matemáticas brindan muchos
aportes para modelizar comportamientos de agentes económicos. En este contexto,
la presente tesis enfatiza el despliegue matemático para tratar el ...
Modelos de regulación monopólica bajo información asimétrica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-02)
En un modelo tradicional, la política de regulación de un monopolio recomienda que el precio se sitúe al nivel del costo marginal y que el tamaño del subsidio permita a la firma cubrir sus costos fijos. Sin embargo, estos ...
El modelo de precios de commodity de Schwartz-Smith y filtros de Kalman con paneles de datos de futuros
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-05-02)
Este trabajo estudia el modelo estocástico de precios spot de commodity de Schwartz y
Smith (2000). Este modelo asume que el precio spot de un commodity St es una función de
dos factores estocásticos, ln (St) = t + t, ...
Teorema fundamental sobre valoración de activos en tiempo discreto y finito
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-11-23)
El teorema fundamental de valoración de activos caracteriza modelos de mercados financieros libre de arbitraje; es decir, aquellos en los que no es posible generar utilidades libres de riesgo sin una inversión inicial.
En ...
Aplicación de estrategias de asignación de activos basadas en un modelo de Markov de regímenes cambiantes
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-08-03)
Los cambios de régimen en la economía afectan el comportamiento de los activos financieros y suponen retos para los procesos de asignación de activos. Como varios autores han señalado, el Modelo de Optimización de ...
Selección de portafolio bajo el enfoque media-varianza y con cambio de régimen
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-06-27)
En el presente trabajo estudiaremos el problema de selección de portafolio bajo el enfoque media-varianza y con cambio de régimen. Este cambio de régimen está modelizado por una cadena de Markov homogénea de estados finitos ...
Modelos matemáticos para el precio del suelo urbano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-12-09)
La presente tesis revisa la literatura que se ha desarrollado sobre modelos matemáticos para la determinación de los precios del suelo urbano. La tesis se centra de forma específica en tres artículos del Journal of Urban ...