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Aspectos geométricos de la envoltura convexa del movimiento browniano planar
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-01-19)
En el presente trabajo de tesis estudiaremos algunos aspectos geométricos de la envoltura convexa de una trayectoria del movimiento browniano planar en un determinado intervalo de tiempo. De manera más precisa, estudiaremos ...
Procesos de Lévy: propiedades e integración estocástica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011-06-14)
Los procesos de Lévy son procesos estocásticos que poseen incrementos estacionarios e independientes, y además son continuos en probabilidad. Muchas de las investigaciones teóricas y aplicaciones actuales de los procesos ...
Integración estocástica y tiempo local
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-02-20)
En el presente trabajo presentamos una construcción del movimiento browniano para lo cual probaremos en forma detallada los teoremas de extensión de Kolmogorov y el de Kolmogorov-Censot, luego hacemos una construcción ...
Optimización de portafolios de inversión a través del valor en riesgo condicional (CVAR) utilizando cópulas en pares
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-04-17)
En la presente tesis se demuestran de manera exhaustiva las principales propiedades del CVaR presentadas
en los trabajos de Rockafellar y Uryasev (2000, 2002). En particular, se completan las demostraciones del
teorema a ...
Cálculo estocástico y una aplicación a la estadística
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 1988)
Teorema fundamental sobre valoración de activos en tiempo discreto y finito
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-11-23)
El teorema fundamental de valoración de activos caracteriza modelos de mercados financieros libre de arbitraje; es decir, aquellos en los que no es posible generar utilidades libres de riesgo sin una inversión inicial.
En ...
Multi-scale image inpainting with label selection based on local statistics
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014-09-09)
We proposed a novel inpainting method where we use a multi-scale approach to speed
up the well-known Markov Random Field (MRF) based inpainting method. MRF based
inpainting methods are slow when compared with other ...
Un análisis del Teorema del umbral de Peter Whittle para la epidemia general estocástica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008)
En la presente exposición se pretende establecer una comparación entre el teorema del umbral de Kermack y McKendrick correspondiente a un modelo epidémico determinístico y el teorema del umbral de Peter Whittle diseñado ...
Non-life Insurance Mathematics
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014)
En este artículo describimos los conceptos básicos relacionados a seguros que no sean de vida y luego explicamos procesos de riesgo. En particular, tratamos al detalle el comportamiento asintótico de la probabilidad de que ...
Precios de exportación y choques de incertidumbre: Evidencia de un modelo TVAR bayesiano con volatilidad estocástica y restricciones de signo para Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-12-14)
Los precios de exportación son un importante mecanismo de transmisión de los choques de
incertidumbre para economías emergentes como la peruana. Se estudia la relación que existe
entre estos dos factores mediante un ...