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Introducción al cálculo de Malliavin para las finanzas con aplicacíon a la eleccíon dinámica de portafolio
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2012)
Este artículo es una revisión de las ideas básicas del cálculo de Malliavin relevantes para las finanzas. El cálculo de Malliavin proporciona un conjunto de herramientas matemáticas que ha permitido resolver algunos problemas ...
Análisis aerodinámico de la hélice de un aerogenerador tripala de eje horizontal de 3 KW mediante simulación numérica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014-08-14)
El presente trabajo de tesis desarrolla un procedimiento para analizar
aerodinámicamente la hélice de un aerogenerador tripala de eje horizontal de 3kW
mediante simulación numérica. El alcance del análisis aerodinámico ...
Model-based fault diagnosis via structural analysis of a reverse osmosis plant
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-11)
Water desalination is one approach to force water scarcity. One of the processes used for
desalination is reverse osmosis. Like other systems, a reverse osmosis plant is susceptible to
faults. A fault can lead to a loss ...
Teorema fundamental sobre valoración de activos en tiempo discreto y finito
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-11-23)
El teorema fundamental de valoración de activos caracteriza modelos de mercados financieros libre de arbitraje; es decir, aquellos en los que no es posible generar utilidades libres de riesgo sin una inversión inicial.
En ...
Aplicación de estrategias de asignación de activos basadas en un modelo de Markov de regímenes cambiantes
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-08-03)
Los cambios de régimen en la economía afectan el comportamiento de los activos financieros y suponen retos para los procesos de asignación de activos. Como varios autores han señalado, el Modelo de Optimización de ...
Análisis de votos electorales usando modelos de regresión para datos de conteo
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-04-08)
Se presentan dos modelos de regresión para datos de conteo: el modelo de regresión
Poisson y modelo de regresión Binomial Negativa dentro del marco de los Modelos Lineales Generalizados. Los modelos son aplicados inicialmente ...
Modelos de regresión binaria Skew probit para el calculo de probabilidad de default en el ámbito del sistema financiero
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-02-05)
La presente investigación se fundamenta en el uso o aplicación de Modelos Skew Probit con enlace asimétrico desde un enfoque Bayesiano. Los modelos a usar incorporan la posibilidad de usar enlaces asimétricos para estimar ...
Representación de preferencias por funciones de utilidad contínuas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-07)
La presente investigación desarrolla en detalle el artículo Continuity properties of Paretian Utility. International Economic Review, 5, 1964 de Gerard Debreu. Cuyo principal resultado es representar preferencias mediante ...
Desarrollo de un sistema de control predictivo multivariable de un generador de vapor de tubos de agua
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014-06-03)
Partiendo de la motivación de buscar medios que permitan el ahorro de
energía tanto por el aspecto económico como el ecológico se desarrolló este
trabajo el cual pretende diseñar un controlador predictivo basado en ...
Diseño e implementación de un sistema de control óptimo preview para la posición de una esfera sobre un plano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-01-16)
El control óptimo preview se define como un control predictivo desde el enfoque de control óptimo; esto quiere decir que su funcionamiento se basa en el conocimiento de los valores futuros de la referencia, de tal manera ...