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Valuación de opciones para retornos de Levy simétricos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-11-14)
El trabajo consiste en el estudio de un modelo de valuación de opciones europeas de compra, el cual asume que la dinámica del precio del activo financiero subyacente está caracterizada por un proceso de Lévy simétrico. El ...
Teorema fundamental sobre valoración de activos en tiempo discreto y finito
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-11-23)
El teorema fundamental de valoración de activos caracteriza modelos de mercados financieros libre de arbitraje; es decir, aquellos en los que no es posible generar utilidades libres de riesgo sin una inversión inicial.
En ...
Aplicación de estrategias de asignación de activos basadas en un modelo de Markov de regímenes cambiantes
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-08-03)
Los cambios de régimen en la economía afectan el comportamiento de los activos financieros y suponen retos para los procesos de asignación de activos. Como varios autores han señalado, el Modelo de Optimización de ...
Selección de portafolio bajo el enfoque media-varianza y con cambio de régimen
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-06-27)
In the present work, we will study the portfolio selection problem under the meanvariance framework with regime switching. This regime switching is modeled by an
homogeneous finite-state Markov chain and affects the relevant ...