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Stochastic Volatility in Peruvian Stock Market and Exchange Rate Returns: a Bayesian Approximation
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2014)
Este estudio es uno de los primeros en utilizar el modelo SV para modelar series financieras peruanas, así como estimar y comparar con los modelos GARCH con errores normales y t-student. El análisis en este estudio ...
Some stylized facts of returns in the foreign exchange and stock markets in Peru
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2011)
Utilizando herramientas estadísticas, algunos hechos estilizados del mercado cambiario y bursátil son analizados. Se aplican estadísticos para verificar la presencia de autocrrelación, asimetrías y otras desviaciones ...
Inflation expectations formation in the presence of policy shifts and structural breaks: an experimental analysis
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2012)
En este documento se muestra cómo las expectativas de inflación son formadas y si cambios en la política o cambios estructurales influencian en dicha formación. Cuatro experimentos son realizados con 75 individuos no ...
Does the exchange rate pass-through into prices change when inflation targeting is adopted?: the Peruvian case study between 1994 and 2007
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2011)
Este documento analiza si el traspaso del tipo de cambio a precios cambió tras la adopción del esquema de metas de inflación. En primer lugar, un pequeño modelo de equilibrio general dinámico y estocástico es simulado y ...
A Note on the Size of the ADF Test with Additive Outliers and Fractional Errors. A Reapraisal about the (non) stationarity of the Latin-American Inflation Series
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2013)
En esta nota se analiza el tamaño empírico del estadístico Dickey y Fuller aumentado (ADF), propuesto por Perron y Rodríguez (2003), cuando los errores son fraccionales. Este estadístico se basa en un procedimiento de ...