Explorando por Autor "Moloche, Guillermo"

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    Introducción al cálculo de Malliavin para las finanzas con aplicacíon a la eleccíon dinámica de portafolio
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 2012) Moloche, Guillermo
    Este artículo es una revisión de las ideas básicas del cálculo de Malliavin relevantes para las finanzas. El cálculo de Malliavin proporciona un conjunto de herramientas matemáticas que ha permitido resolver algunos problemas de importancia práctica en las finanzas cuantitativas y que se ha plasmado en técnicas que se usan diariamente en instituciones financieras alrededor del mundo. Revisamos algunas de estas aplicaciones y hacemos un énfasis especial en la implementación concreta de técnicas de elección óptima del portafolio para inversionistas de largo plazo.