Sobre la preciación de activos derivados

dc.contributor.author	Ñopo Aguilar, Hugo
dc.date.accessioned	2017-09-25T21:46:11Z
dc.date.available	2017-09-25T21:46:11Z
dc.date.issued	1996	es_ES
dc.identifier.uri	http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/6079/6085
dc.description.abstract	Presentamos en este artículo a los más simples de los activos derivados, conocidos también como"derechos contingentes" en la teoría moderna de finanzas: las opciones de compra y venta ("calls" y "puts ", respectivamente). Presentamos el problema de la preciación de derivados y mostramos la solución para un caso concreto: opciones americanas.	es_ES
dc.format	application/pdf
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Pontificia Universidad Católica del Perú	es_ES
dc.relation.ispartof	urn:issn:2305-2430
dc.relation.ispartof	urn:issn:1012-3938
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es_ES
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0	*
dc.source	Pro Mathematica; Vol. 10, Núm. 19-20 (1996)	es_ES
dc.subject	Finanzas	es_ES
dc.subject	Modelos Matemáticos	es_ES
dc.title	Sobre la preciación de activos derivados	es_ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type.other	Artículo
dc.subject.ocde	https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00
dc.publisher.country	PE

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