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Representación dual de medidas de riesgo de valor conjunto
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-02-26)
En las últimas décadas se ha desarrollado la construcción de una teoría matemática, de
base probabilística, sobre las medidas de riesgo, debido a la necesidad de administrar el riesgo
de una posición financiera. En la ...
Selección de portafolio bajo el enfoque media-varianza y con cambio de régimen
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-06-27)
En el presente trabajo estudiaremos el problema de selección de portafolio bajo el enfoque media-varianza y con cambio de régimen. Este cambio de régimen está modelizado por una cadena de Markov homogénea de estados finitos ...