Browsing Tesis y Trabajos de Investigación PUCP by Author "Ojeda Cunya, Junior Alex"
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An application of a random level shifts model to the volatility of peruvian stock and exchange rate reterns
Ojeda Cunya, Junior Alex (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-04-11)La literatura econométrica y nanciera ha mostrado que la volatilidad de los retornos bursátiles y cambiarios presenta un comportamiento de larga memoria. Otro hecho mostrado en la literatura es que este comportamiento ... -
Choques externos y fluctuaciones económicas en Perú: aplicación empírica usando modelos TVP-VAR con volatilidad estocástica
Ojeda Cunya, Junior Alex (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-05-06)Usamos una familia de modelos de vectores autorregresivos con coeficientes cambiantes en el tiempo y volatilidad estocástica (TVP-VAR-SV) para estimar el impacto de los choques externos reales en el producto y la inflación ...