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dc.contributor.advisorVega de la Cruz, Marco Antonio
dc.contributor.authorJavier Leon, Brisa del Cielo
dc.contributor.authorMundo Velásquez, Cristina Carolina
dc.date.accessioned2022-05-17T22:51:54Z
dc.date.available2022-05-17T22:51:54Z
dc.date.created2021-11
dc.date.issued2022-05-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/22369
dc.description.abstractEl presente trabajo busca contribuir teórica y empíricamente con un modelo de desatención racional con tipo de cambio para una economía pequeña y abierta como la peruana. Para ello se plantea que debido a que los agentes, en este caso las empresas, tienen una capacidad limitada de procesamiento de información y, por ende, de prestar atención, entonces deben elegir a qué variables prestar una mayor cantidad de atención. En ese sentido, este trabajo modela el problema del nivel de atención que tiene la firma con respecto a las variables que impactan en el precio óptimo, es decir el que maximiza su beneficio. Por tanto, ante una mayor volatilidad en las variables que afectan a los costos de las firmas, como el tipo de cambio, las empresas prestan mayor atención a dichas variables, de modo que los precios se ajustan rápidamente y, a consecuencia de ello, se genera un efecto traspaso. Sin embargo, la intervención cambiaria de la autoridad monetaria puede reducir el ruido de las señales del tipo de cambio que observa la empresa, y generar que se preste menos atención, lo que conlleva a que se reduzca el efecto traspaso. Para ello, se realizó dos modelos: benchmark y desatención racional como fuente de rigidez de precios, para este último se siguió a Sims (2003), Wiederholt (2010) y Maćkowiak & Wiederholt (2009).es_ES
dc.description.abstractThis paper contributes theoretically and empirically with a rational inattention model with exchange rate for a small and open economy like the Peruvian one. In this case, firms have a limited capacity to process information and, therefore, to pay attention, so they must choose which variables to pay attention to. In this sense, this paper models the problem of the level of attention that the firm has with respect to the variables that impact the optimal price, that is, the one that maximizes its profit. Thus, in the face of greater volatility in the variables that affect firms’ costs, such as the exchange rate, firms pay more attention to these variables, so that prices adjust rapidly and, as a consequence, a pass-through effect is generated. However, exchange rate intervention by the monetary authority can reduce the noise of exchange rate signals observed by the firm, and cause less attention to be paid, leading to a reduction of the pass-through effect. Two models were conducted for this purpose: the benchmark and the rational inattention as a source of price rigidity, for the latter it was followed Sims (2003), Wiederholt (2010) and Maćkowiak & Wiederholt (2009).es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/*
dc.subjectTipos de cambio--Perúes_ES
dc.subjectEmpresas--Perúes_ES
dc.subjectExpectativas racionales (Teoría económica)--Perúes_ES
dc.titleDesatención racional dinámica, traspaso del tipo de cambio e intervención cambiariaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameBachiller en Ciencias Sociales con mención en Economíaes_ES
thesis.degree.levelBachilleratoes_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias Socialeses_ES
thesis.degree.disciplineCiencias Sociales con mención en Economíaes_ES
dc.type.otherTrabajo de grado de pregrado
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
renati.advisor.dni09471205
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-9632-8585es_ES
renati.author.dni73239952
renati.author.dni72410571
renati.discipline311016es_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#bachilleres_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigaciones_ES


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