Show simple item record

dc.contributor.advisorRodríguez Briones, Gabriel Hender
dc.contributor.authorSalcedo Cisneros, Rodrigo Odón
dc.contributor.authorCalero Bravo, Roberto Angelo
dc.date.accessioned2021-11-11T03:24:35Z
dc.date.available2021-11-11T03:24:35Z
dc.date.created2021
dc.date.issued2021-11-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/20859
dc.description.abstractSe usa un conjunto de modelos VAR con parámetros cambiantes en el tiempo y volatilidad estocástica (TVP-VAR-SV) para estimar el efecto traspaso del tipo de cambio (ERPT) a precios a través del tiempo para Perú para el período 1995Q2- 2019Q4. De acuerdo con los criterios de selección Bayesiana como la Log Verosimilitud Marginal y el DIC, los modelos con mejor ajuste permiten que la mayoría de los parámetros cambien en el tiempo, destacando el rol cambiante en el tiempo de la varianza de los choques. Los resultados se dividen en dos partes: i) los ERPTs a precios del importador y productor muestran una reducción notable desde fines de la década de los noventa hasta 2008. Sin embargo, post Crisis Financiera Internacional (CFI), en particular a partir de 2014, todos los modelos estimados indican que ambos ERPT tienden a incrementarse notablemente hasta el 2019. Estos hallazgos están en línea con la nueva literatura que emplea modelos TVPVAR- SV y que postula el resurgimiento del ERPT luego de la CFI. El resurgimiento del ERPT se explica por la depreciación de la moneda doméstica como consecuencia de la finalización del Quantitative Easing, caída en los precios de las materias primas y eventos políticos internacionales recientes (Brexit y guerra comercial entre EE.UU. y China); ii) el ERPT a precios del consumidor muestra evidencia de una reducción significativa y sostenida durante toda la muestra. Dicha reducción está acorde con la literatura existente y está sustentada por el contexto de baja inflación (adopción del Esquema de Metas Explícitas de Inflación) y la credibilidad del Banco Central. Los resultados son robustos a un conjunto de análisis de sensibilidad que comprende: cambios en la variable asociada al choque externo como en la actividad económica doméstica, así como cambios en los valores de las priors.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/*
dc.subjectTipo de cambio--Perúes_ES
dc.subjectPolítica monetaria--Perúes_ES
dc.subjectPerú--Condiciones económicas--Modelos macroeconómicoses_ES
dc.subjectPerú--Política económica--Modelos macroeconómicoses_ES
dc.subjectPrecios--Modelos econométricoses_ES
dc.titleEvolución del traspaso del tipo de cambio a precios en Perú: una aplicación empírica usando modelos TVP-VAR-SVes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
thesis.degree.nameMaestro en Economíaes_ES
thesis.degree.levelMaestríaes_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado.es_ES
thesis.degree.disciplineEconomíaes_ES
dc.type.otherTesis de maestría
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
renati.advisor.dni08026677
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-1174-9642es_ES
renati.author.dni45846720
renati.author.dni71586889
renati.discipline311317es_ES
renati.jurorVega De La Cruz, Marco Antonio
renati.jurorRodriguez Briones, Gabriel Hender
renati.jurorCastillo Bardalez, Paul Gonzalo
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess