Show simple item record

dc.contributor.advisorRodríguez Briones, Gabriel Hender
dc.contributor.authorAcurio García, Balila
dc.contributor.authorRegalado Zegarra, Roger Steven
dc.date.accessioned2020-02-06T19:48:50Z
dc.date.available2020-02-06T19:48:50Z
dc.date.created2019
dc.date.issued2020-02-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/15867
dc.description.abstractSe prueba la existencia de contagio entre un grupo de mercados latinoamericanos durante distintas crisis económicas globales. Se usa un modelo de distribución normal sesgada con cambio de régimen, así como un conjunto de estadísticos que prueban la existencia de contagio, quiebres estructurales y se aplica un test de contagio y quiebre estructural de forma conjunta. Los estadísticos para probar contagio son correlación y co-asimetría entre los mercados latinoamericanos y el país de contagio. Mientras que, se prueban quiebres estructurales en media, varianza y asimetría. De esta manera, se captura el comportamiento tanto lineal como no lineal del contagio. Los resultados muestran evidencia de contagio para la Crisis Financiera Global del 2008 y para la Crisis Financiera Asiática de 1997. El contagio es más notorio para economías grandes como México y Brasil. Con respecto a los quiebres estructurales se encuentra evidencia de quiebres para la mayoría de los países durante las dos crisis. Sin embargo, al hacer los tests de ambos fenómenos conjuntos, se encuentra evidencia decisiva en favor del contagio y quiebre estructural, demostrando la importancia de los tests conjuntos.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/*
dc.subjectCrisis financiera global, 2008-2009es_ES
dc.subjectCrisis financiera--Asiaes_ES
dc.subjectCrisis financiera--Rusiaes_ES
dc.subjectAmérica Latina--Relaciones económicas exterioreses_ES
dc.subjectAmérica Latina--Condiciones económicases_ES
dc.titleCrisis financieras y contagio en mercados latinoamericanos : una aplicación empírica usando un modelo de cambio de régimen con distribución normal sesgadaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameBachiller en Ciencias Sociales con mención en Economíaes_ES
thesis.degree.levelBachilleratoes_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias Socialeses_ES
thesis.degree.disciplineCiencias Sociales con mención en Economíaes_ES
dc.type.otherTrabajo de grado de pregrado
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
renati.advisor.dni8026677
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-1174-9642es_ES
renati.discipline311016es_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#bachilleres_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigaciones_ES


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess