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El Teorema del Límite Central Funcional con algunas aplicaciones a raíces unitarias con cambios estructurales
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2013)
Hoy en día es una práctica estándar de trabajo empírico la aplicación de diferentes estadísticos de contraste de raíz unitaria. A pesar de ser un aspecto práctico, estos estadísticos poseen distribuciones complejas y no ...
Impacto de expectativas políticas en los retornos del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2012)
El presente documento analiza el impacto de las expectativas políticas (medida como la probabilidad de que un candidato gane las elecciones) sobre los retornos del índice general de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) ...
GLS para eliminar los componentes determinísticos, estadísticos de raíz unitaria eficientes y cambio estructural
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2012)
Extendemos los estadísticos tipo M para una raíz unitaria analizados por Perron y Ng (1996) y Ng y Perron (2001) al caso donde se permite que el cambio en la función de tendencia ocurra en un punto desconocido. Estos ...
Descomposición histórica de la inflación en Perú. Distinguiendo entre choques de demanda y choques de oferta
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2011)
This paper analyzes and distinguishes the role and importance of the shocks related to the aggregate demand and aggregate supply on the behavior of the Peruvian inflation during the period 1997:1-2009:2. We use the methodology ...
Una nota sobre el tamaño del Test ADF con outliers aditivos y errores fraccionales. Una re-evaluación de la (no) estacionariedad de las series de inflación latinoamericanas
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2014)
En esta nota se analiza el tamaño empírico del estadístico Dickey y Fuller aumentado (ADF), propuesto por Perron y Rodríguez (2003), cuando los errores son fraccionales. Este estadístico se basa en un procedimiento de ...