Browsing Economía by Author "Zevallos, Mauricio"

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    • A Note on Forecasting Daily Peruvian Stock Market Volatility Risk Using Intraday Returns 

      Zevallos, Mauricio (Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2019-10-29)
      In this paper I present a model to forecast the daily Value at Risk (VaR) of the Peruvian stock market (measured through the general index of the Lima Stock Exchange: the IGBVL) based on intraday (high-frequency) data. ...

    • Estimación del riesgo bursátil peruano 

      Zevallos, Mauricio (Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2008)
      En este artículo son comparadas dos metodologías para estimar el Valor en Riesgo (VaR) del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) durante el periodo 2000-2006. Específicamente son utilizados el método ...

    • Precio internacional de los metales y riesgo de mercado en la Bolsa de Valores de Lima 

      Zevallos, Mauricio; Villarreal, Fernanda; Del Carpio, Carlos; Abbara, Omar (Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2017-10-26)
      En este trabajo utilizamos el Valor en Riesgo condicional (CoVaR) y la variación CoVaR (ΔCoVaR) propuestos por Adrian and Brunnermeier (2008, 2011, 2016) para estimar el riesgo bursátil peruano (a través del IGBVL) ...

    • Retornos metálicos, rendimiento de las acciones y volatilidad del mercado de valores 

      Zevallos, Mauricio; Carpio, Carlos del (Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2015)
      Dada la amplia participación de acciones mineras en el mercado de valores peruano, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) resulta un escenario ideal para explorar tanto el impacto de los ren- dimientos de acciones de metales ...