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dc.contributor.advisorCastillo Bardalez, Paul Gonzalo
dc.contributor.authorAguilar Salinas, Junior Alberto
dc.date.accessioned2021-01-25T00:59:31Z
dc.date.available2021-01-25T00:59:31Z
dc.date.created2020
dc.date.issued2021-01-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/17929
dc.description.abstractLa crisis internacional del 2008-2009 demostró que los choques macroeconómicos tienen un impacto persistente y amplificador en la economía cuando afectan los sistemas financieros. Ante esta evidencia, es valioso identificar fuentes de riesgo para la estabilidad financiera en el Perú pese a no tener una crisis de esta naturaleza desde 1998-1999. El trabajo cuantifica cómo los cuatro principales bancos del sistema y cuatro cajas municipales responderían ante dos choques externos difíciles de anticipar: un aumento de tasa Fed y una caída en términos de intercambio. Se estiman modelos VAR jerárquicos en paneles para comparar respuestas dinámicas en dos períodos con un cambio estructural en la economía: 1993-2005 vs 2006- 2019. Se halla que (i) hoy el mayor riesgo para bancos y cajas sería la caída no solo del crédito en dólares como en el pasado, sino también en soles, donde un choque de tasa Fed tendría un impacto persistente; (ii) hoy el apalancamiento y la morosidad no serían riesgos alarmantes, salvo por un deterioro en la calidad de cartera de las cajas debido a un choque de tasa Fed; y (iii) el grupo de bancos y el grupo de cajas tienen respuestas sincronizadas, por lo que los choques externos aún serían una fuente de riesgo sistémico como pasó en los 90’s.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.rightsAtribución 2.5 Perú*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/*
dc.subjectCrisis financiera global, 2008-2009es_ES
dc.subjectInstituciones financieras--Perú--Modelos econométricos.es_ES
dc.subjectCiclos económicos--Perú--Modelos econométricoses_ES
dc.subjectInstituciones financieras--Perúes_ES
dc.subjectRiesgo (Economía)--Perúes_ES
dc.subjectPerú--Condiciones económicases_ES
dc.titleChoques externos y riesgos en el sistema financiero peruano: un panel VAR jerárquico entre los 90’s y hoyes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
thesis.degree.nameMagíster en Economíaes_ES
thesis.degree.levelMaestríaes_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgradoes_ES
thesis.degree.disciplineEconomíaes_ES
dc.type.otherTesis de maestría
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
renati.advisor.dni09995165
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-3769-8660es_ES
renati.author.dni44244970
renati.discipline311317es_ES
renati.jurorVega De La Cruz, Hugo Yamil
renati.jurorCastillo Bardalez, Paul Gonzalo
renati.jurorPerez Forero, Fernando Jose
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES


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Atribución 2.5 Perú
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