Browsing Matemáticas Aplicadas con mención en Procesos Estocásticos by Title
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Control óptimo estocástico de una cuenta individual de capitalización en el sistema privado de pensiones del Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-01-12)El presente trabajo estudia los efectos de los cargos administrativos en saldo y/o en flujo que aplica una administradora de fondos de pensiones sobre una cuenta de retiro individual durante el periodo de acumulación. ... -
Estrategia óptima de inversión-consumo con tasa de interés estocástica y función de utilidad HARA
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-03-22)En el presente trabajo estudiamos el problema de optimizaci on de inversión-consumo en tiempo continuo cuando la tasa de inter es es estocástica (bajo el modelo de Vasicek, de Hull-White y de Ho-Lee) y la función de ... -
Estudio del método de Galerkin discontinuo nodal aplicado a la ecuación de advección lineal 1D
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-01-21)The present work focuses on Nodal Discontinuous Galerkin Method applied to the one-dimensional linear advection equation, which approximates the global solution, partitioning its domain into elements. In each element the ... -
Resolución de la ecuación de advección lineal unidimensional por un método de volúmenes finitos compacto de alto orden
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-02-12)Los métodos numéricos de alto orden, necesarios para la discretización espacial, son una de las áreas más activas del campo de la dinámica de fluidos computacional (CFD en sus siglas en inglés). Dentro de estos, los Métodos ... -
Teorema fundamental sobre valoración de activos en tiempo discreto y finito
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-11-23)El teorema fundamental de valoración de activos caracteriza modelos de mercados financieros libre de arbitraje; es decir, aquellos en los que no es posible generar utilidades libres de riesgo sin una inversión inicial. En ...