Browsing Departamentos by Author "Pardo Figueroa, Renzo"
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Distinguishing between True and Spurious Long Memory in the Volatility of Stock Market Returns in Latin America
Pardo Figueroa, Renzo; Rodríguez, Gabriel (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2014)En este estudio, investigamos la dependencia de largo plazo o de larga memoria presente en la volatilidad de los rendimientos del mercado de valores de Perú, Brasil, México, Chile, Argentina, y el S&P500. En un primer ...