Browsing Departamentos by Author "Alanya, Willy"
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Asymmetries in Volatility: An Empirical Study for the Peruvian Stock and Forex Market
Alanya, Willy (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2016-03)Symmetric and asymmetric autoregressive conditional heteroskedasticity models and stochastic volatility models are applied to daily data of Peruvian stock and Forex markets returns for the period January 5, 1998 until ... -
Stochastic Volatility in Peruvian Stock Market and Exchange Rate Returns: a Bayesian Approximation
Alanya, Willy; Rodríguez, Gabriel (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2014)Este estudio es uno de los primeros en utilizar el modelo SV para modelar series financieras peruanas, así como estimar y comparar con los modelos GARCH con errores normales y t-student. El análisis en este estudio ...