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Retornos accionarios y Efecto Tamaño: un análisis del caso chileno entre 1988 y 1991

dc.contributor.authorZúñiga, Sergio
dc.date.accessioned2018-04-10T19:53:25Z
dc.date.available2018-04-10T19:53:25Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.urihttp://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/835/799
dc.description.abstractLa investigación que aquí presentamos tiene por propósito entonces la detección del Efecto Tamaño para información chilena de retornos accionarios a través del modelo de CAPM tradicional. El trabajo se organiza comenzando con una descripción inicial de la metodología desarrollada, destacando los fundamentos básicos del modelo de valoración. Posteriormente, se describe la base de datos y las empresas consideradas. Los coeficientes betas estimados para estas empresas son corregidos por transacciones discontinuas para construir los portafolios de control y estimar los retornos residuales (excesos/déficits de retornos). Los resultados son obtenidos a través de 2 procedimientos paralelos, finalizando con una discusión de los mismos.es_ES
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editoriales_ES
dc.relation.ispartofurn:issn:2304-4306
dc.relation.ispartofurn:issn:0254-4415
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0*
dc.sourceEconomía; Vol. 17, Núm. 33-34 (1994)es_ES
dc.subjectEconomíaes_ES
dc.titleRetornos accionarios y Efecto Tamaño: un análisis del caso chileno entre 1988 y 1991es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.otherArtículo
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
dc.publisher.countryPE


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