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dc.contributor.authorGarcía-Cobián Jáuregui, Ramón
dc.date.accessioned2018-04-10T19:53:15Z
dc.date.available2018-04-10T19:53:15Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/163/160
dc.description.abstractThe article tries to complete the “overshooting” model of Dornsbusch, explicitly including a dynamic equation for the money market, because he treats this only in an intuitive way, as if there was an infinite speed of adjustment. After pointing out some errors in the original work, it is showed that the hypotheses made by Dornsbusch are sufficient for the completed model to exhibit the wanted “overshooting”.en_US
dc.description.abstractEl artículo intenta completar el modelo del overshooting de Dornsbusch incluyendo explícitamente una ecuación dinámica para el mercado de dinero, pues este es tratado solo de manera intuitiva por Dornsbusch como si se diera allí una velocidad de ajuste infinita. Luego de hacer notar algunos errores del trabajo original, se demuestra que las hipótesis hechas por Dornsbusch bastan para que el modelo completado exhiba el overshooting deseado.es_ES
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editoriales_ES
dc.relation.ispartofurn:issn:2304-4306
dc.relation.ispartofurn:issn:0254-4415
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0*
dc.sourceEconomía; Vol. 28, Núm. 55-56 (2005)es_ES
dc.subjectEconomíaes_ES
dc.subjectModelo del Overshootinges_ES
dc.subjectDornsbusches_ES
dc.subjectTipo de Cambio Dinámicoes_ES
dc.titleCompleción del modelo del overshooting de Dornsbusches_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.otherArtículo
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
dc.publisher.countryPE
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18800/economia.200501.004


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