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La dinámica de la prima por plazo en soles: un estudio de sus componentes para el caso peruano entre el 2007 y 2022
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-01-10)
La prima por plazo proporciona información valiosa para la formulación de políticas
monetarias adecuadas, el mejoramiento de la habilidad predictiva y la valoración de
riesgos, y rendimientos en distintos plazos de ...
Tasas de interés bajo competencia monopolística, dolarización y encajes
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-09-11)
El mercado peruano de intermediación financiera presenta ciertas características que lo distinguen de otros. En primer lugar, presenta diversos tipos de intermediarios
financieros. Aparte de los bancos tradicionales, en ...
Estimation of the sovereign yield curve of Peru : the role of macroeconomic and latent factors
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-04)
The study of the yield curve has been a topic that interested economists for a long time since
the term structure of interest rates is an important transmission channel of monetary policy to
inflation and real activity. ...
La tasa de interés del crédito de consumo en el Perú: determinantes microeconómicos y macroeconómicos por tipo de institución financiera en el periodo 2010 - 2018
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-11-05)
El resultado del presente trabajo permite identificar a los determinantes
microeconómicos y macroeconómicos de la tasa de interés del Crédito de
Consumo en el Perú por tipo de institución financiera en el periodo 2011 – ...
Aplicación de un modelo de corta memoria con cambios de nivel aleatorios a la volatilidad del mercado bursátil de Latinoamérica
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-04)
La evidencia empírica indica que la volatilidad de la serie de los retornos bursátiles tiene
larga memoria. Sin embargo, se ha demostrado que los procesos de corta memoria contaminados
con cambios de nivel aleatorios ...
La efectividad del canal de tasas de interés de política monetaria: un estudio a nivel de bancos (2008-2020)
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-01-27)
El objetivo del presente trabajo es investigar la efectividad del canal de tasas de
interés, en el traspaso de los cambios de la tasa de política monetaria hacia la
tasa activa bancaria a corto plazo, sobre todo en un ...
Estimación de la curva de rendimiento cupón cero para el Perú y su uso para el análisis monetario
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2010)
This paper estimates the zero coupon yield curve for the Peruvian government bond market. We employ two methods of estimation proposed by Nelson y Siegel (1987) and Svensson (1994). Model performance is evaluated based on ...
Empirical modelling of latin american stock markets returns and volatility using Markov - Switching garch models
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-09)
Using a sample of weekly frequency of the stock markets returns series, we estimate
a set of Markov-Switching-Generalized Autoregressive Conditional Heterocedastic-
ity (MS-GARCH) models to a set of Latin American countries ...
Impactos sectoriales de la política monetaria en el Perú: evidencia empírica a partir de un modelo FAVAR
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-11-24)
En este documento se mide el impacto sectorial de la política monetaria en el Perú
utilizando un modelo de vectores autorregresivos con factores aumentados (FAVAR)
para el periodo 2003-2018 junto con un amplio conjunto ...
Does the Central Bank of Peru respond to exchange rate movements?
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-12-06)
El objetivo de esta investigación es investigar si los movimientos del tipo de cambio nominal
afectan la fijación de la tasa de interés de política monetaria en Perú. Estimamos un
modelo de equilibrio general dinámico ...