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Adaptación del modelo Black-Scholes en la simulación de un portafolio de acciones
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011-05-09)
El modelo de Black-Scholes fue publicado en 1973. Para este modelo, el movimiento browniano geométrico está asociado a la dinámica de los precios de las acciones, la
cual está descrita por una ecuación diferencial estocástica. ...
Evaluación del proceso de generación de propuestas de precio fijo para la implementación de software empaquetado
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011-05-09)
Esta tendencia ha generado una importante oportunidad de negocio para compañías de Servicios de Información que se dediquen a la implementación de este tipo de Software, especialmente para aquellas dispuestas a presentar ...