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El teorema fundamental de precios de arbitraje con costos de transacción en un mercado de divisas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-10-04)
Harrison and Kreps (1979) aplicaron el principio de no arbitraje al estudio sistemático de tres diferentes modelos de mercados financieros, siendo uno de ellos el modelo de Black - Scholes. Una característica importante ...
Existencia de equilibrio competitivo en economias con bienes indivisibles y el teorema de unimodularidad
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-24)
En esta tesis estudiamos un nuevo enfoque sobre las preferencias de un agente que adquiere cestas de consumo con bienes indivisibles y tenemos como objetivo principal encontrar condiciones bajo las cuales el equilibrio ...