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Modelamiento del riesgo de crédito : una aplicación a la banca múltiple peruana mediante un factor latente (setiembre 2002 - abril 2019)
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-02-07)
En la presente tesis se modela la morosidad de la banca peruana para el período de
setiembre del 2002 a abril del 2019. Para ello se emplea la metodología iterativa
desarrollada por Stock & Watson (2005) y una extensión ...
El Ciclo Financiero Global y las condiciones crediticias en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-09-13)
El presente documento analiza el efecto del Ciclo Financiero Global sobre las
condiciones crediticias peruanas, las cuales engloban variables financieras como
el crédito del sistema bancario en moneda nacional y extranjera, ...