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Choques externos y riesgos en el sistema financiero peruano: un panel VAR jerárquico entre los 90’s y hoy
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-01-24)
La crisis internacional del 2008-2009 demostró que los choques macroeconómicos tienen un
impacto persistente y amplificador en la economía cuando afectan los sistemas financieros.
Ante esta evidencia, es valioso identificar ...
Una aplicación de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia en el modelo de regresión de Cox
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-07-17)
El presente trabajo estudiará el método propuesto por Tze y Zheng (2006) aplicándolo a la obtención de intervalos de confianza para la mediana de supervivencia de líneas móviles de una empresa de telecomunicaciones. Esta ...
Determinantes de la morosidad en tarjetas de créditos en el sistema financiero peruano de créditos de consumo
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-02-25)
En la evidencia empírica se manifiesta que la morosidad de la cartera crediticia de las instituciones financieras se encuentra significativamente correlacionada a los ciclos económicos en general; sin embargo, a pesar de ...
Gestión de riesgos de mercado en el sector siderúrgico peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-05-29)
El presente estudio tiene como objetivo identificar las principales variables de
mercado que afectan los resultados financieros de las empresas siderúrgicas locales. Además,
de evaluar las tendencias y proyecciones de ...
Modelo de riesgo periódico con cambio de régimen para las empresas aseguradoras del sector agrícola
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-01-31)
El modelo de riesgo es un proceso donde se observa la evolución, a través del tiempo,
de las utilidades de una empresa que nos permite identificar el momento donde se puede
obtener utilidades negativas, además de ver la ...
Efectos de la diversificación crediticia sobre la calidad de cartera en el Perú: un análisis por sectores, clientes y departamentos 2010-2016
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-04-25)
El documento evalúa el efecto de tres tipos de diversificación crediticia sobre la calidad
de cartera del sistema bancario peruano durante el periodo que comprende el 2010
al 2016. De esta manera, se intenta promover ...
Riesgo sistémico en el sistema bancario peruano : una aplicación de la metodología systemic contingent claims analysis (SOCA)
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-14)
Este trabajo busca encontrar una medida forward looking para cuantificar el riesgo sistémico del
sistema bancario peruano utilizando la metodología de Systemic Contingent Claims Analysis
(SCCA). Usando datos diarios entre ...
Duration models and value at risk using high-frequency data for the peruvian stock market
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-02-20)
Most empirical studies in nance use data on a daily basis which is obtained by retaining
the last observation of the day and ignoring all intraday records. However, as a result of
the increased automatization of nancial ...
Análisis, diseño e implementación del sistema de riesgo operacional para entidades financieras - SIRO
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-03-22)
El presente proyecto nace como resultado de la necesidad que tienen las Instituciones
financieras de realizar la gestión de los riesgos debido a la incertidumbre que pasan a
partir de eventos pequeños, predecibles y ...
Impacto del riesgo de liquidez en la rentabilidad del sistema financiero peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-01-29)
El Sistema Financiero Peruano se nancia principalmente de depósitos, los cuales representan
más de 60% del total de activos. Los depósitos se pueden distinguir por tipo de depositante
(mayoristas y minoristas) y tipo ...